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內容描述
本集內容重點:
1:17 0dte就是0 day to expiration(當日到期選擇權)
2:44 S&P500期權交易量占比，0dte從10%到現在40%↑
從交易結構，從根本來分析
6:00 時間價值衰減不是線性
7:10 0dte具備樂透性質(低勝率但單次高報酬)
9:40 法人是買方之一，因應總經數據公布的單日大波動(避險)
11:50 一般投資人也是買方，用來投機、賭一把居多
13:50 造市商賺多賠少，但一虧就虧大的
14:20 造市商(賣方)避險，助跌多殺多永遠是最需要擔心的
現在要注意的3個影響:
16:36 單日一路到底的大漲/跌頻繁出現(日K影線短)
18:02 VIX偏低且失真
19:52 波動大的個股行情因0dte而起，如今留意反嗜
總結與操作方向變化
21:30 當盤勢轉變，單日下跌頻率增加，暴增與流動性將出問題!
22:53 對應台股同一期間的投機反映在融資
23:22 3月策略轉變，開始試單與觀察融資水位變化
28:20 趨勢不會隨便改變，但萬一改變也將持續一段時間
新盤面與資金趨勢正在展開
相關詳細圖表與資料 連結如下:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3524