歐式選擇權定價：使用Python語言

運用數位與統計方法了解歐式選擇權定價！

　　※將抽象的數學公式，巧妙運用程式語言進行輸出，帶你無障礙進入統計分析的世界。
　　※使用熱門Python程式語言，學習數學或理論模型，瞭解選擇權的定價。
　　※透過量化分析方法與時間序列模型，深入解析專業財金議題。
　　※本書適合大學部高年級或研究生使用及對衍生性商品有興趣的讀者自修。更是「衍生性金融商品」、「創新金融商品」或「財務工程」等課程最佳工具書。

　　一書在手，掌握選擇權定價方法！

　　一般而言，我們是利用BSM模型以決定歐式選擇權價格，不過BSM模型存在不少缺點，其中波動率固定的假定經常為人所詬病；換言之，我們需要BSM以外的模型。通常介紹選擇權定價的書籍或文獻大多艱澀難懂，本書另闢蹊徑，以另外一種方式來介紹屬於財務工程領域的選擇權定價。全書運用Python按部就班介紹BSM以及其他的模型。

　　本書仍維持作者之前一貫的特色，舉凡書內牽涉到讀（存）資料、計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等動作，皆有對應的Python程式碼供讀者練習。利用臺灣實際的選擇權歷史資料，本書發現於波動較大的環境內，BSM之外的模型有可能較優。BSM之外的模型有哪些呢？請翻閱本書。